Сравнение ISCF с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ISCF и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и AVDV
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.46%.
ISCF
4.28%
-4.81%
-0.58%
13.25%
5.08%
N/A
AVDV
7.46%
-4.94%
-0.69%
15.70%
7.37%
N/A
Основные характеристики
| ISCF | AVDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 6.20 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 14.26% |
| Макс. просадка | -40.79% | -43.01% |
| Текущая просадка | -7.15% | -7.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и AVDV
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между ISCF и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и AVDV
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AVDV в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.95% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.14% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и AVDV
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и AVDV
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.