Сравнение ISCF с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ISCF и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или AVDV.
Основные характеристики
| ISCF | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.31% | 6.82% |
| Дох-ть за 1 год | 9.71% | 17.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.20% | 3.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 13.80% |
| Макс. просадка | -40.79% | -43.01% |
| Current Drawdown | -6.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCF и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и AVDV
С начала года, ISCF показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и AVDV
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и AVDV
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVDV в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.81% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.08% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и AVDV
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и AVDV
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 3.62% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.