PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.81%
68.54%
ISCF
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.81

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.25

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.10

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.58

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


ISCF

С начала года

8.33%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.45%

1 год

13.83%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и AVDV

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.81
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.25
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.10
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.58
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.86
ISCF
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и AVDV

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AVDV в 3.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.96%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и AVDV

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.57%
ISCF
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и AVDV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 11.38%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
12.42%
ISCF
AVDV