Сравнение ISCF с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
ISCF и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 8.11% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 2.94%.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и ISVL
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
ISCF vs. ISVL — Ранг доходности на риск
ISCF
ISVL
Сравнение ISCF c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.03 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.88 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 11.65 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и ISVL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и ISVL
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и ISVL
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -30.48% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.48% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -30.48% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.13% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.79% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и ISVL
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 7.11% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.98% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.70% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.76% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.76% | +0.57% |