PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCF returned 7.26%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%8.11%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between ISCF and ISVL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between ISCF and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и ISVL

Секторы
ISCF
ISVL

Промышленность

23.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.4%

Финансовые услуги

12.3%
20.8%

Сырьевые материалы

11.2%
9.1%

Технологии

10.5%
4.7%

Недвижимость

8.8%
11.1%

Здравоохранение

5.4%
3.7%

Энергетика

4.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Промышленность

ISCF
23.3%
ISVL
23.3%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
ISVL
10.4%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
ISVL
20.8%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
ISVL
9.1%

Технологии

ISCF
10.5%
ISVL
4.7%

Недвижимость

ISCF
8.8%
ISVL
11.1%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
ISVL
3.7%

Энергетика

ISCF
4.8%
ISVL
7.3%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
ISVL
5.3%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
ISVL
3.0%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVXISVL с TISVX

Доходность на риск

ISCF vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.98

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.78

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.95

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ISCF и ISVL

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-30.48%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.48%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.93%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-30.48%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.16%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.66%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.18%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и ISVL

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.33% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.54%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.01%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.47%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.90%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.78%

+0.66%

Сравнение комиссий ISCF и ISVL

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и ISVL

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISCF and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 7.26% for ISCF. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.48% for ISVL.

ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор