PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCF с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с ISVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCF returned 8.05%/yr vs 11.51%/yr for ISVL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. ISCF charges 0.24%/yr vs 0.31%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 14.21%.

ISCF

1 день
0.64%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
4.33%
С начала года
11.63%
1 год
20.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.74%

ISVL

1 день
0.72%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
5.73%
С начала года
14.21%
1 год
29.08%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
$1.33M$1.59M$2.21M

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
$805.24K$840.49K$977.43K

Сравнение доходности по годам ISCF и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		11.63%33.65%4.75%11.50%-15.07%9.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		14.21%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between ISCF and ISVL is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between ISCF and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и ISVL

Секторы
ISCF
ISVL

Промышленность

23.3%
23.7%

Финансовые услуги

13.6%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.7%

Сырьевые материалы

10.9%
9.0%

Технологии

10.1%
4.7%

Недвижимость

8.6%
10.8%

Здравоохранение

5.2%
3.7%

Энергетика

4.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.4%
1.3%

Промышленность

ISCF
23.3%
ISVL
23.7%

Финансовые услуги

ISCF
13.6%
ISVL
21.7%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.7%
ISVL
10.7%

Сырьевые материалы

ISCF
10.9%
ISVL
9.0%

Технологии

ISCF
10.1%
ISVL
4.7%

Недвижимость

ISCF
8.6%
ISVL
10.8%

Здравоохранение

ISCF
5.2%
ISVL
3.7%

Энергетика

ISCF
4.4%
ISVL
6.1%

Потребительский защитный сектор

ISCF
3.7%
ISVL
5.4%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.4%
ISVL
2.8%

Коммунальные услуги

ISCF
3.4%
ISVL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с DLSISVL с VSSISVL с HSCZISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с DISVX

Доходность на риск

ISCF vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCF c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.95

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.77

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

9.10

-2.71

ISCF vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и ISVL

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-30.48%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.48%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.50%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-30.48%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.49%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и ISVL

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.14%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.81%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.98%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.92%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.71%

+0.46%

Сравнение комиссий ISCF и ISVL

ISCF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISVL в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и ISVL

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ISVL в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		3.55%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.02%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCF and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCF has higher volatility (4.51%) compared to ISVL (4.14%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 11.51% vs 8.05% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 11.51% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.31% for ISVL.

ISCF has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.02% for ISVL.

ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. ISCF tracks STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.24% for ISCF and 0.31% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор