PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и ISVL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
27.40%
ISCF
ISVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.81

ISVL:

0.85

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.25

ISVL:

1.29

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

ISVL:

1.18

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.10

ISVL:

1.22

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.58

ISVL:

3.45

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

ISVL:

4.44%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

ISVL:

18.04%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 11.48%.


ISCF

С начала года

8.33%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.45%

1 год

13.83%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и ISVL

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.81
ISVL: 0.85
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.25
ISVL: 1.29
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
ISVL: 1.18
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.10
ISVL: 1.22
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.58
ISVL: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.85
ISCF
ISVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и ISVL

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ISVL в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.96%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и ISVL

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ISCF
ISVL

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и ISVL

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 11.38%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
12.40%
ISCF
ISVL