Сравнение ISCF с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
ISCF и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или VSS.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и VSS
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 2.97%.
ISCF
4.28%
-4.81%
-0.58%
13.25%
5.08%
N/A
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
Основные характеристики
| ISCF | VSS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 13.22% |
| Макс. просадка | -40.79% | -43.51% |
| Текущая просадка | -7.15% | -9.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и VSS
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между ISCF и VSS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и VSS
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VSS в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.95% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и VSS
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и VSS
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.