PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor while VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.19%/yr vs 8.07%/yr for VSS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.07% соответственно.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between ISCF and VSS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.86

The correlation between ISCF and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и VSS

Секторы
ISCF
VSS

Промышленность

23.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.3%

Финансовые услуги

12.3%
10.8%

Сырьевые материалы

11.2%
12.1%

Технологии

10.5%
13.3%

Недвижимость

8.8%
7.3%

Здравоохранение

5.4%
6.2%

Энергетика

4.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Промышленность

ISCF
23.3%
VSS
18.7%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
VSS
9.3%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
VSS
10.8%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
VSS
12.1%

Технологии

ISCF
10.5%
VSS
13.3%

Недвижимость

ISCF
8.8%
VSS
7.3%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
VSS
6.2%

Энергетика

ISCF
4.8%
VSS
4.9%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
VSS
3.4%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
VSS
2.3%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

ISCF vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.85

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.36

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

9.13

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ISCF и VSS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-43.51%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.62%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-15.73%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-33.93%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.51%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.58%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-9.64%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и VSS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.33%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.64%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.81%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.46%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.27%

+0.17%

Сравнение комиссий ISCF и VSS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и VSS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISCF and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, ISCF leads with 9.19% vs 8.07% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCF has performed better with a 9.19% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.07% for VSS.

ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.07% for VSS.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор