PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и VSS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.02%
49.95%
ISCF
VSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.76

VSS:

0.47

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.18

VSS:

0.76

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

VSS:

1.10

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.03

VSS:

0.43

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.36

VSS:

1.59

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

VSS:

4.87%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

VSS:

16.61%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

VSS:

-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.02%.


ISCF

С начала года

8.60%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

6.96%

1 год

14.63%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

VSS

С начала года

4.02%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

0.90%

1 год

7.95%

5 лет

10.15%

10 лет

4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и VSS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и VSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.76
VSS: 0.47
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.18
VSS: 0.76
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISCF: 1.16
VSS: 1.10
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.03
VSS: 0.43
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.36
VSS: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.47
ISCF
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и VSS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VSS в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.95%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.31%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и VSS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.16%
ISCF
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и VSS

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
10.47%
ISCF
VSS