Сравнение ISCF с FISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).
ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCF и FISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -0.22% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FISMX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.27% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
FISMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и FISMX
ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.
Доходность на риск
ISCF vs. FISMX — Ранг доходности на риск
ISCF
FISMX
Сравнение ISCF c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.83 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.61 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 5.85 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и FISMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и FISMX
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FISMX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.59% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и FISMX
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -60.94% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.71% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -31.07% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -38.80% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -8.29% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.71% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и FISMX
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.19% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.00% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 13.48% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.40% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.95% | +3.38% |