PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и FISMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.02%
68.57%
ISCF
FISMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.76

FISMX:

0.56

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.18

FISMX:

0.84

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

FISMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.03

FISMX:

0.61

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.36

FISMX:

1.53

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

FISMX:

5.05%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

FISMX:

13.77%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

FISMX:

-58.76%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

FISMX:

-1.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCF показывает доходность 8.60%, а FISMX немного ниже – 8.30%.


ISCF

С начала года

8.60%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

13.52%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

10.83%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и FISMX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.


График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и FISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.76
FISMX: 0.56
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.18
FISMX: 0.84
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
FISMX: 1.12
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.03
FISMX: 0.61
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.36
FISMX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.56
ISCF
FISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FISMX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FISMX в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.95%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FISMX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.25%
ISCF
FISMX

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FISMX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
8.54%
ISCF
FISMX