PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с FISMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ISCF returned 9.19%/yr vs 8.90%/yr for FISMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCF имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции FISMX немного отстают с 8.90%.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

FISMX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.14%
1 год
18.96%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		10.18%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Correlation

The correlation between ISCF and FISMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.84

The correlation between ISCF and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с SPY
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

ISCF vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.21

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.74

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

6.22

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FISMX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-60.94%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.71%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.70%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-31.07%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-38.80%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.07%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.65%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FISMX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.80%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.15%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.24%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.57%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

14.05%

+3.39%

Сравнение комиссий ISCF и FISMX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FISMX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FISMX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.25%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and FISMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.33%) compared to FISMX (3.80%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FISMX's -60.94%.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор