PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCF с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и SCZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ISCF с SCZ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

ISCF и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или SCZ.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.98

SCZ:

0.84

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.50

SCZ:

1.29

Коэф-т Омега

ISCF:

1.20

SCZ:

1.18

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.35

SCZ:

0.74

Коэф-т Мартина

ISCF:

4.42

SCZ:

2.87

Индекс Язвы

ISCF:

4.05%

SCZ:

5.13%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.77%

SCZ:

17.00%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

SCZ:

-61.86%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

SCZ:

-0.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCF показывает доходность 16.95%, а SCZ немного ниже – 16.43%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 7.07% против 5.80% соответственно.

ISCF

С начала года

16.95%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

16.81%

1 год

17.21%

3 года

8.68%

5 лет

10.75%

10 лет

7.07%

SCZ

С начала года

16.43%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

15.24%

1 год

14.21%

3 года

7.31%

5 лет

8.77%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ISCF и SCZ

И ISCF, и SCZ имеют комиссию равную 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и SCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SCZ

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SCZ в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.67%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SCZ

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SCZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SCZ

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 2.84% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...