Сравнение ISCF с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
ISCF и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или SCZ.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и SCZ
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.77%.
ISCF
4.28%
-4.81%
-0.58%
13.25%
5.08%
N/A
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
Основные характеристики
| ISCF | SCZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 3.75 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 13.89% |
| Макс. просадка | -40.79% | -61.86% |
| Текущая просадка | -7.15% | -14.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и SCZ
И ISCF, и SCZ имеют комиссию равную 0.40%.
Корреляция
Корреляция между ISCF и SCZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и SCZ
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCZ в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.95% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и SCZ
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и SCZ
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.