PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCF с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с SCZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

ISCF и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или SCZ.

Корреляция

Корреляция между ISCF и SCZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.76

SCZ:

0.63

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.22

SCZ:

1.05

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

SCZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.06

SCZ:

0.58

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.47

SCZ:

2.23

Индекс Язвы

ISCF:

4.05%

SCZ:

5.13%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.75%

SCZ:

16.97%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

SCZ:

-61.86%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

SCZ:

-4.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCF показывает доходность 11.93%, а SCZ немного выше – 12.07%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 7.14% против 5.41% соответственно.

ISCF

С начала года

11.93%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

9.69%

1 год

13.43%

5 лет

10.94%

10 лет

7.14%

SCZ

С начала года

12.07%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

8.91%

1 год

10.62%

5 лет

9.24%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCF и SCZ

И ISCF, и SCZ имеют комиссию равную 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и SCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SCZ

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SCZ в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.84%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.12%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SCZ

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SCZ

Загрузка...