PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с SCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

ISCF и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.86% соответственно.

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий ISCF и SCZ

И ISCF, и SCZ имеют комиссию равную 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

ISCF vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.82

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

10.13

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Корреляция

Корреляция между ISCF и SCZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SCZ

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCZ в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SCZ

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-61.86%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.43%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-36.87%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.07%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.05%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.16%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SCZ

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.11% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.02%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.82%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.40%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.62%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.35%

-0.02%