PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и HSCZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.55%
114.96%
ISCF
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.81

HSCZ:

0.44

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.25

HSCZ:

0.71

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

HSCZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.10

HSCZ:

0.54

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.58

HSCZ:

2.35

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

HSCZ:

2.94%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

HSCZ:

15.73%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

HSCZ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 0.04%.


ISCF

С начала года

8.33%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.45%

1 год

13.83%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

HSCZ

С начала года

0.04%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.72%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и HSCZ

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.


График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%
График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.81
HSCZ: 0.44
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.25
HSCZ: 0.71
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
HSCZ: 1.10
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.10
HSCZ: 0.54
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.58
HSCZ: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.44
ISCF
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и HSCZ

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности HSCZ в 3.26%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.96%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.26%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и HSCZ

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.72%
ISCF
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и HSCZ

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
10.46%
ISCF
HSCZ