Сравнение ISCF с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
ISCF и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCF или HSCZ.
Основные характеристики
| ISCF | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 9.72% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 17.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 6.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 10.51% |
| Макс. просадка | -40.79% | -34.89% |
| Current Drawdown | -6.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCF и HSCZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и HSCZ
С начала года, ISCF показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 9.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и HSCZ
ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCF c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и HSCZ
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HSCZ в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.81% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.72% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и HSCZ
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и HSCZ
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.