PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с HSCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

ISCF и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.32% соответственно.

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с IXC

Сравнение комиссий ISCF и HSCZ

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

ISCF vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.07

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.81

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

12.08

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между ISCF и HSCZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и HSCZ

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности HSCZ в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и HSCZ

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-34.89%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.80%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-20.11%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-34.89%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.98%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.70%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.46%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и HSCZ

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.32%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.66%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

14.48%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.38%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.65%

+1.68%