PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from iShares - ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.19%/yr vs 11.62%/yr for HSCZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.62% соответственно.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between ISCF and HSCZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between ISCF and HSCZ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCF и HSCZ

Секторы
ISCF
HSCZ

Промышленность

23.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.1%

Финансовые услуги

12.3%
16.0%

Сырьевые материалы

11.2%
13.7%

Технологии

10.5%
9.8%

Недвижимость

8.8%
9.6%

Здравоохранение

5.4%
3.3%

Энергетика

4.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Промышленность

ISCF
23.3%
HSCZ
23.3%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
HSCZ
8.1%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
HSCZ
16.0%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
HSCZ
13.7%

Технологии

ISCF
10.5%
HSCZ
9.8%

Недвижимость

ISCF
8.8%
HSCZ
9.6%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
HSCZ
3.3%

Энергетика

ISCF
4.8%
HSCZ
4.1%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
HSCZ
2.9%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

ISCF vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.57

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.63

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.99

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

12.84

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ISCF и HSCZ

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-34.89%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.61%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.81%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-20.11%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-34.89%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.98%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.65%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.23%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и HSCZ

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.44%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.20%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

11.21%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.46%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.66%

+1.78%

Сравнение комиссий ISCF и HSCZ

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и HSCZ

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and HSCZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.33%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.62% vs 9.19% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.62% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.94% for HSCZ.

ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор