PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 33.60%/yr for GARP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QVML и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%13.15%

Correlation

The correlation between QVML and GARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between QVML and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и GARP

Секторы
QVML
GARP

Технологии

35.5%
56.7%

Финансовые услуги

12.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
12.0%

Здравоохранение

8.7%
5.4%

Промышленность

8.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.9%
0.9%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Технологии

QVML
35.5%
GARP
56.7%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
GARP
7.5%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
GARP
12.0%

Здравоохранение

QVML
8.7%
GARP
5.4%

Промышленность

QVML
8.7%
GARP
6.9%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
GARP
6.1%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
GARP

-

Энергетика

QVML
3.6%
GARP
2.7%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
GARP
1.4%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
GARP
0.9%

Недвижимость

QVML
1.6%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QVML vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.18

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.20

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

12.85

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.90

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QVML и GARP

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-31.34%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.69%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-23.73%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.73%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.36%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и GARP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.03%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.89%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

17.89%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

21.97%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

23.89%

-7.30%

Сравнение комиссий QVML и GARP

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и GARP

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QVML and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.60% vs 22.47% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.60% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

QVML has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.25% for GARP.

QVML is categorized as Multi-factor, while GARP is Large Cap Growth Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор