PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVML с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с GARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVML returned 13.64%/yr vs 18.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. QVML charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QVML и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 22.03%.

QVML

1 день
-0.10%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
13.96%
С начала года
14.61%
1 год
25.08%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
$1.27M$718.03K$413.09K

Сравнение доходности по годам QVML и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		14.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%12.75%

Correlation

The correlation between QVML and GARP is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between QVML and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и GARP

Секторы
QVML
GARP

Технологии

40.8%
54.7%

Финансовые услуги

11.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.0%

Здравоохранение

8.3%
5.4%

Промышленность

8.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Технологии

QVML
40.8%
GARP
54.7%

Финансовые услуги

QVML
11.8%
GARP
7.9%

Коммуникационные услуги

QVML
11.1%
GARP
11.0%

Здравоохранение

QVML
8.3%
GARP
5.4%

Промышленность

QVML
8.3%
GARP
6.4%

Потребительский циклический сектор

QVML
6.9%
GARP
9.1%

Потребительский защитный сектор

QVML
4.1%
GARP

-

Энергетика

QVML
3.0%
GARP
3.0%

Коммунальные услуги

QVML
2.3%
GARP
1.3%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
GARP
1.1%

Недвижимость

QVML
1.6%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QVMSQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ

Доходность на риск

QVML vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVML c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.82

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.46

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.67

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

9.73

+2.94

QVML vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и GARP

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-31.34%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.69%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-23.73%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-30.61%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.26%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.26%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.76%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и GARP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.22%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

16.09%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

20.11%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

22.39%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.93%

-7.40%

Сравнение комиссий QVML и GARP

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и GARP

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.98%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QVML and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to QVML (4.19%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 13.64% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

QVML has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.26% for GARP.

QVML is categorized as Multi-factor, while GARP is Quality Factor. QVML tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.15% for GARP.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор