PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GARPVUG
Дох-ть с нач. г.35.80%31.24%
Дох-ть за 1 год48.87%43.32%
Дох-ть за 3 года12.81%8.75%
Коэф-т Шарпа2.742.59
Коэф-т Сортино3.513.34
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара3.663.38
Коэф-т Мартина14.0613.38
Индекс Язвы3.50%3.28%
Дневная вол-ть18.01%16.91%
Макс. просадка-31.34%-50.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GARP и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GARP и VUG

С начала года, GARP показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 31.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
18.51%
GARP
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и VUG

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 14.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.06
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа GARP и VUG

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.59
GARP
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и VUG

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GARP и VUG

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GARP
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и VUG

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
5.10%
GARP
VUG