Сравнение GARP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
GARP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPMO.
Основные характеристики
| GARP | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.97% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 51.19% | 64.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.07% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 17.80% |
| Макс. просадка | -31.34% | -30.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GARP и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPMO
С начала года, GARP показывает доходность 36.97%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPMO
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPMO
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPMO
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPMO
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.