PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
16.29%
GARP
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 36.07%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.


GARP

С начала года

36.07%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

13.43%

1 год

42.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

46.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

16.29%

1 год

54.82%

5 лет (среднегодовая)

20.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GARPSPMO
Коэф-т Шарпа2.373.09
Коэф-т Сортино3.074.02
Коэф-т Омега1.431.55
Коэф-т Кальмара3.174.17
Коэф-т Мартина12.0817.27
Индекс Язвы3.53%3.17%
Дневная вол-ть17.99%17.74%
Макс. просадка-31.34%-30.95%
Текущая просадка-1.13%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и SPMO

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GARP и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.373.09
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.074.02
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.55
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.174.17
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.0817.27
GARP
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
3.09
GARP
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPMO

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPMO

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-1.35%
GARP
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPMO

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
5.07%
GARP
SPMO