Сравнение GARP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
GARP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPMO.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPMO
Основные характеристики
GARP:
0.54
SPMO:
0.93
GARP:
0.91
SPMO:
1.40
GARP:
1.13
SPMO:
1.20
GARP:
0.61
SPMO:
1.14
GARP:
2.13
SPMO:
4.23
GARP:
6.75%
SPMO:
5.42%
GARP:
26.59%
SPMO:
24.76%
GARP:
-31.34%
SPMO:
-30.95%
GARP:
-12.50%
SPMO:
-8.77%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -0.85%.
GARP
-7.88%
-2.15%
-3.05%
15.11%
19.48%
N/A
SPMO
-0.85%
-1.27%
1.83%
24.21%
20.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPMO
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SPMO
GARP
SPMO
Сравнение GARP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPMO
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPMO в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.45% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPMO
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPMO
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 17.50% и 16.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.