PortfoliosLab logo
Сравнение GARP с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GARP и QUAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GARP и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.51%
72.85%
GARP
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GARP:

0.54

QUAL:

0.41

Коэф-т Сортино

GARP:

0.91

QUAL:

0.70

Коэф-т Омега

GARP:

1.13

QUAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

GARP:

0.61

QUAL:

0.42

Коэф-т Мартина

GARP:

2.13

QUAL:

1.69

Индекс Язвы

GARP:

6.75%

QUAL:

4.43%

Дневная вол-ть

GARP:

26.59%

QUAL:

18.23%

Макс. просадка

GARP:

-31.34%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

GARP:

-12.50%

QUAL:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -5.60%.


GARP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-3.05%

1 год

15.11%

5 лет

19.48%

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-5.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-6.20%

1 год

7.89%

5 лет

15.22%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и QUAL

И GARP, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GARP и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GARP c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GARP: 0.54
QUAL: 0.41
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GARP: 0.91
QUAL: 0.70
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GARP: 1.13
QUAL: 1.10
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GARP: 0.61
QUAL: 0.42
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GARP: 2.13
QUAL: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.41
GARP
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QUAL

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QUAL в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.45%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок GARP и QUAL

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.50%
-9.76%
GARP
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QUAL

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.50%
13.08%
GARP
QUAL