Сравнение GARP с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GARP и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или QUAL.
Основные характеристики
| GARP | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.80% | 25.96% |
| Дох-ть за 1 год | 48.87% | 36.30% |
| Дох-ть за 3 года | 12.81% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.06 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 12.68% |
| Макс. просадка | -31.34% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GARP и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и QUAL
С начала года, GARP показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 25.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и QUAL
И GARP, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и QUAL
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и QUAL
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и QUAL
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.