PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
10.30%
GARP
QUAL

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 25.12%.


GARP

С начала года

36.07%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

13.43%

1 год

42.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QUAL

С начала года

25.12%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

10.31%

1 год

30.89%

5 лет (среднегодовая)

15.10%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


GARPQUAL
Коэф-т Шарпа2.372.45
Коэф-т Сортино3.073.37
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара3.174.05
Коэф-т Мартина12.0815.30
Индекс Язвы3.53%2.02%
Дневная вол-ть17.99%12.59%
Макс. просадка-31.34%-34.06%
Текущая просадка-1.13%-0.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и QUAL

И GARP, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GARP и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.372.45
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.073.37
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.45
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.174.05
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.0815.30
GARP
QUAL

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.45
GARP
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QUAL

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QUAL в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
0.99%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GARP и QUAL

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.91%
GARP
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QUAL

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
3.75%
GARP
QUAL