Сравнение GARP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GARP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPY.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPY
Основные характеристики
GARP:
0.10
SPY:
0.26
GARP:
0.33
SPY:
0.52
GARP:
1.04
SPY:
1.08
GARP:
0.11
SPY:
0.28
GARP:
0.45
SPY:
1.32
GARP:
5.93%
SPY:
3.91%
GARP:
26.02%
SPY:
19.59%
GARP:
-31.34%
SPY:
-55.19%
GARP:
-18.39%
SPY:
-12.63%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.62%.
GARP
-14.07%
-5.76%
-10.32%
3.63%
18.62%
N/A
SPY
-8.62%
-4.17%
-7.29%
4.39%
15.62%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPY
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SPY
GARP
SPY
Сравнение GARP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPY
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.48% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPY
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPY
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.