PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GARPSPY
Дох-ть с нач. г.35.80%26.49%
Дох-ть за 1 год48.87%38.06%
Дох-ть за 3 года12.81%9.93%
Коэф-т Шарпа2.743.11
Коэф-т Сортино3.514.14
Коэф-т Омега1.491.58
Коэф-т Кальмара3.664.54
Коэф-т Мартина14.0620.57
Индекс Язвы3.50%1.86%
Дневная вол-ть18.01%12.29%
Макс. просадка-31.34%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GARP и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPY

С начала года, GARP показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
15.07%
GARP
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и SPY

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 14.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.06
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа GARP и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
3.11
GARP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPY

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPY

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GARP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPY

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
3.95%
GARP
SPY