PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с SCHG

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.41%/yr vs 14.02%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.23%.

GARP

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
18.07%
С начала года
19.36%
1 год
33.85%
3 года*
30.15%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.93%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.86%
С начала года
7.23%
1 год
18.92%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.02%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		19.36%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		7.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%34.35%

Correlation

The correlation between GARP and SCHG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between GARP and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и SCHG

Секторы
GARP
SCHG

Технологии

54.7%
46.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.4%

Финансовые услуги

7.7%
6.6%

Промышленность

6.7%
6.0%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Энергетика

2.8%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Технологии

GARP
54.7%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.8%
SCHG
12.4%

Финансовые услуги

GARP
7.7%
SCHG
6.6%

Промышленность

GARP
6.7%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

GARP
5.5%
SCHG
8.4%

Энергетика

GARP
2.8%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
SCHG
1.3%

Недвижимость

GARP
0.4%
SCHG
0.5%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQGARP с QQQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

GARP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.16

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.63

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.16

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

3.71

+5.73

GARP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и SCHG

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.59%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-16.41%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.39%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-34.59%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.03%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.19%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.11%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SCHG

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.06%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

12.78%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

16.32%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

22.41%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

21.56%

+2.38%

Сравнение комиссий GARP и SCHG

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SCHG

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

GARP and SCHG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.87%) compared to SCHG (5.06%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.41% vs 14.02% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.41% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.27% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.04% for SCHG.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор