PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
14.88%
GARP
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.97%.


GARP

С начала года

36.07%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

13.43%

1 год

42.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


GARPSCHG
Коэф-т Шарпа2.372.26
Коэф-т Сортино3.072.95
Коэф-т Омега1.431.41
Коэф-т Кальмара3.173.11
Коэф-т Мартина12.0812.34
Индекс Язвы3.53%3.12%
Дневная вол-ть17.99%16.99%
Макс. просадка-31.34%-34.59%
Текущая просадка-1.13%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и SCHG

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GARP и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.372.26
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.072.95
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.41
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.173.11
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.0812.34
GARP
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.26
GARP
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SCHG

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GARP и SCHG

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-1.19%
GARP
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SCHG

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.76% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
5.49%
GARP
SCHG