Сравнение GARP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GARP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GARP и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SCHG
Основные характеристики
GARP:
0.54
SCHG:
0.55
GARP:
0.91
SCHG:
0.92
GARP:
1.13
SCHG:
1.13
GARP:
0.61
SCHG:
0.58
GARP:
2.13
SCHG:
2.06
GARP:
6.75%
SCHG:
6.62%
GARP:
26.59%
SCHG:
25.04%
GARP:
-31.34%
SCHG:
-34.59%
GARP:
-12.50%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -7.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.
GARP
-7.88%
-2.15%
-3.05%
15.11%
19.48%
N/A
SCHG
-9.20%
-2.17%
-4.69%
14.30%
18.55%
14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SCHG
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SCHG
GARP
SCHG
Сравнение GARP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SCHG
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.45% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SCHG
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SCHG
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.