Сравнение GARP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GARP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GARP и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SCHG
Основные характеристики
GARP:
-0.16
SCHG:
-0.08
GARP:
-0.06
SCHG:
0.03
GARP:
0.99
SCHG:
1.00
GARP:
-0.15
SCHG:
-0.08
GARP:
-0.67
SCHG:
-0.34
GARP:
5.35%
SCHG:
5.22%
GARP:
22.78%
SCHG:
21.27%
GARP:
-31.34%
SCHG:
-34.59%
GARP:
-23.15%
SCHG:
-22.36%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GARP показывает доходность -19.09%, а SCHG немного выше – -18.93%.
GARP
-19.09%
-17.10%
-14.90%
-2.19%
19.18%
N/A
SCHG
-18.93%
-15.76%
-13.06%
-0.40%
19.50%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SCHG
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SCHG
GARP
SCHG
Сравнение GARP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SCHG
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности SCHG в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.51% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SCHG
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SCHG
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.