Сравнение QVML с HYMU
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while HYMU is a High Yield Muni fund actively managed by BlackRock. QVML is passively managed, while HYMU is actively managed. QVML charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for HYMU.
Доходность
Сравнение доходности QVML и HYMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVML
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVML и HYMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.37% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVML vs. HYMU — Ранг доходности на риск
QVML
HYMU
Сравнение QVML c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | HYMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QVML и HYMU
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки HYMU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и HYMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVML | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | 0.00% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | 0.00% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и HYMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVML | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 0.00% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Сравнение комиссий QVML и HYMU
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и HYMU
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как HYMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.99% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for HYMU.
QVML has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for HYMU.
QVML is categorized as Multi-factor, while HYMU is High Yield Muni. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.35% for HYMU.
Подберите оптимальное распределение для QVML и HYMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор