PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVML с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVML с HYMU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).

QVML и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или HYMU.

Корреляция

Корреляция между QVML и HYMU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QVML и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVML:

0.66

HYMU:

0.40

Коэф-т Сортино

QVML:

1.06

HYMU:

0.54

Коэф-т Омега

QVML:

1.16

HYMU:

1.10

Коэф-т Кальмара

QVML:

0.70

HYMU:

0.37

Коэф-т Мартина

QVML:

2.77

HYMU:

1.88

Индекс Язвы

QVML:

4.74%

HYMU:

1.75%

Дневная вол-ть

QVML:

19.83%

HYMU:

8.64%

Макс. просадка

QVML:

-23.53%

HYMU:

-23.22%

Текущая просадка

QVML:

-3.07%

HYMU:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у HYMU с доходностью -0.28%.

QVML

С начала года

2.13%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.02%

3 года

16.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYMU

С начала года

-0.28%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.52%

3 года

5.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

Сравнение комиссий QVML и HYMU

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.

HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVML и HYMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVML c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа HYMU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и HYMU

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HYMU в 4.46%

TTM2024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.18%1.15%1.43%1.72%0.62%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.46%4.35%4.35%4.01%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QVML и HYMU

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, примерно равная максимальной просадке HYMU в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и HYMU

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...