Сравнение QVML с HYMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).
QVML и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или HYMU.
Основные характеристики
| QVML | HYMU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.25% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | -0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 21.64 | 20.31 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 0.77% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 5.45% |
| Макс. просадка | -23.53% | -22.55% |
| Текущая просадка | -0.13% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между QVML и HYMU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QVML и HYMU
С начала года, QVML показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у HYMU с доходностью 7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и HYMU
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и HYMU
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HYMU в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 4.20% | 4.36% | 4.02% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и HYMU
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, примерно равная максимальной просадке HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и HYMU
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.