Сравнение QVML с HYMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).
QVML и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QVML и HYMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и HYMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью 0.29%.
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и HYMU
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.
Доходность на риск
QVML vs. HYMU — Ранг доходности на риск
QVML
HYMU
Сравнение QVML c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | HYMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.30 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.31 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 1.53 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.23 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между QVML и HYMU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и HYMU
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HYMU в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и HYMU
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и HYMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -22.55% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -6.54% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -1.39% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.97% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.37% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и HYMU
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 1.29% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 1.81% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 7.95% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 7.08% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 7.05% | +9.68% |