Сравнение QVML с HYMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).
QVML и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или HYMU.
Корреляция
Корреляция между QVML и HYMU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QVML и HYMU
Основные характеристики
QVML:
2.19
HYMU:
1.34
QVML:
2.93
HYMU:
1.92
QVML:
1.41
HYMU:
1.25
QVML:
3.21
HYMU:
0.65
QVML:
14.30
HYMU:
8.46
QVML:
1.92%
HYMU:
0.83%
QVML:
12.52%
HYMU:
5.29%
QVML:
-23.53%
HYMU:
-22.55%
QVML:
-2.43%
HYMU:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у HYMU с доходностью 6.76%.
QVML
27.08%
-0.54%
8.50%
27.20%
N/A
N/A
HYMU
6.76%
-0.99%
1.79%
7.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и HYMU
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и HYMU
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HYMU в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.83% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 4.36% | 4.36% | 4.02% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и HYMU
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, примерно равная максимальной просадке HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и HYMU
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.