PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с SPGP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 8.41%/yr for SPGP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GARP charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.56%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

Сравнение доходности по годам GARP и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%14.54%

Correlation

The correlation between GARP and SPGP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.75

The correlation between GARP and SPGP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и SPGP

Секторы
GARP
SPGP

Технологии

54.7%
22.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.8%

Финансовые услуги

7.9%
30.5%

Промышленность

6.4%
10.0%

Здравоохранение

5.4%
9.8%

Энергетика

3.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Недвижимость

0.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Технологии

GARP
54.7%
SPGP
22.6%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
SPGP
6.7%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
SPGP
12.8%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
SPGP
30.5%

Промышленность

GARP
6.4%
SPGP
10.0%

Здравоохранение

GARP
5.4%
SPGP
9.8%

Энергетика

GARP
3.0%
SPGP
1.2%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
SPGP
2.7%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
SPGP
1.6%

Недвижимость

GARP
0.4%
SPGP
2.9%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

SPGP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQGARP с QQQ
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHDSPGP с XMMO

Доходность на риск

GARP vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.84

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.75

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

6.70

+3.02

GARP vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPGP

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-42.08%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.15%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.87%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-22.87%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.32%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.90%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPGP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.98%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

12.23%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

15.74%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

18.66%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.22%

+2.71%

Сравнение комиссий GARP и SPGP

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPGP

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPGP в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GARP and SPGP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 8.41% for SPGP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Quality Factor, while SPGP is Multi-factor. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.36% for SPGP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор