PortfoliosLab logo
Сравнение GARP с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GARP и SPGP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.51%
59.43%
GARP
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GARP:

0.54

SPGP:

-0.18

Коэф-т Сортино

GARP:

0.91

SPGP:

-0.11

Коэф-т Омега

GARP:

1.13

SPGP:

0.98

Коэф-т Кальмара

GARP:

0.61

SPGP:

-0.18

Коэф-т Мартина

GARP:

2.13

SPGP:

-0.64

Индекс Язвы

GARP:

6.75%

SPGP:

6.27%

Дневная вол-ть

GARP:

26.59%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

GARP:

-31.34%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

GARP:

-12.50%

SPGP:

-13.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GARP показывает доходность -7.88%, а SPGP немного ниже – -8.00%.


GARP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-3.05%

1 год

15.11%

5 лет

19.48%

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и SPGP

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GARP и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GARP c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GARP: 0.54
SPGP: -0.18
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GARP: 0.91
SPGP: -0.11
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GARP: 1.13
SPGP: 0.98
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GARP: 0.61
SPGP: -0.18
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GARP: 2.13
SPGP: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.18
GARP
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPGP

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.45%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPGP

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.50%
-13.92%
GARP
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPGP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.50%
15.91%
GARP
SPGP