PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GARPSPGP
Дох-ть с нач. г.36.97%13.96%
Дох-ть за 1 год51.19%26.14%
Дох-ть за 3 года13.07%6.89%
Коэф-т Шарпа2.781.69
Коэф-т Сортино3.562.37
Коэф-т Омега1.501.30
Коэф-т Кальмара3.732.65
Коэф-т Мартина14.318.00
Индекс Язвы3.50%3.17%
Дневная вол-ть18.02%15.01%
Макс. просадка-31.34%-42.08%
Текущая просадка0.00%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GARP и SPGP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPGP

С начала года, GARP показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.14%
8.08%
GARP
SPGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и SPGP

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.31
SPGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа GARP и SPGP

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
1.69
GARP
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPGP

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPGP в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.31%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPGP

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.33%
GARP
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPGP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
5.45%
GARP
SPGP