Сравнение GARP с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
GARP и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPGP.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPGP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPGP
Основные характеристики
GARP:
-0.16
SPGP:
-0.84
GARP:
-0.06
SPGP:
-1.02
GARP:
0.99
SPGP:
0.86
GARP:
-0.15
SPGP:
-0.75
GARP:
-0.67
SPGP:
-3.08
GARP:
5.35%
SPGP:
4.99%
GARP:
22.78%
SPGP:
18.25%
GARP:
-31.34%
SPGP:
-42.08%
GARP:
-23.15%
SPGP:
-20.53%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -15.07%.
GARP
-19.09%
-17.10%
-14.90%
-2.19%
19.18%
N/A
SPGP
-15.07%
-12.42%
-16.06%
-14.38%
17.49%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPGP
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SPGP
GARP
SPGP
Сравнение GARP c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPGP
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPGP в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.51% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.72% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPGP
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPGP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.