Сравнение GARP с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
GARP и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 35.19%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.77%.
GARP
35.19%
4.02%
14.08%
41.72%
N/A
N/A
SPGP
13.77%
4.80%
8.03%
20.45%
14.15%
14.06%
Основные характеристики
| GARP | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.15 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 12.00 | 6.53 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 14.78% |
| Макс. просадка | -31.34% | -42.08% |
| Текущая просадка | -1.77% | -0.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPGP
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPGP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPGP
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPGP
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPGP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.