PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.18%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%14.21%

Correlation

The correlation between GARP and SPHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between GARP and SPHQ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и SPHQ

Секторы
GARP
SPHQ

Технологии

56.7%
28.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
2.0%

Финансовые услуги

7.5%
13.3%

Промышленность

6.9%
24.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.6%

Здравоохранение

5.4%
8.4%

Энергетика

2.7%
0.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Технологии

GARP
56.7%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
SPHQ
2.0%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
SPHQ
13.3%

Промышленность

GARP
6.9%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

GARP
5.4%
SPHQ
8.4%

Энергетика

GARP
2.7%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

GARP
0.4%
SPHQ

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

SPHQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с QQQ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GARP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.73

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.67

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.39

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.89

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPHQ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-57.83%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-8.90%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-16.57%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-25.04%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.70%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.08%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPHQ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.33%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

10.18%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

12.62%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.45%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.86%

+6.03%

Сравнение комиссий GARP и SPHQ

И GARP, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPHQ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GARP and SPHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.18% vs 14.67% for SPHQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.18% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.25% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор