Сравнение GARP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
GARP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPHQ
Основные характеристики
GARP:
0.54
SPHQ:
0.72
GARP:
0.91
SPHQ:
1.12
GARP:
1.13
SPHQ:
1.16
GARP:
0.61
SPHQ:
0.76
GARP:
2.13
SPHQ:
3.27
GARP:
6.75%
SPHQ:
3.82%
GARP:
26.59%
SPHQ:
17.41%
GARP:
-31.34%
SPHQ:
-57.83%
GARP:
-12.50%
SPHQ:
-8.15%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -2.41%.
GARP
-7.88%
-2.15%
-3.05%
15.11%
19.48%
N/A
SPHQ
-2.41%
-2.58%
-1.59%
12.68%
16.45%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPHQ
И GARP, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SPHQ
GARP
SPHQ
Сравнение GARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPHQ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPHQ в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.45% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.17% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPHQ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPHQ
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.