Сравнение GARP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
GARP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPHQ
Основные характеристики
GARP:
1.21
SPHQ:
1.76
GARP:
1.66
SPHQ:
2.44
GARP:
1.22
SPHQ:
1.32
GARP:
1.71
SPHQ:
3.46
GARP:
6.24
SPHQ:
11.53
GARP:
3.69%
SPHQ:
1.85%
GARP:
19.04%
SPHQ:
12.11%
GARP:
-31.34%
SPHQ:
-57.83%
GARP:
-5.41%
SPHQ:
-1.60%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 4.55%.
GARP
-0.41%
-5.10%
8.01%
22.60%
20.93%
N/A
SPHQ
4.55%
0.97%
6.64%
21.45%
17.84%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPHQ
И GARP, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и SPHQ
GARP
SPHQ
Сравнение GARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPHQ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPHQ в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.39% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPHQ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPHQ
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.