Сравнение GARP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
GARP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности GARP и SPHQ
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 27.53%.
GARP
36.07%
6.13%
13.43%
42.64%
N/A
N/A
SPHQ
27.53%
2.20%
11.34%
32.58%
16.19%
13.36%
Основные характеристики
| GARP | SPHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 5.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 12.02% |
| Макс. просадка | -31.34% | -57.83% |
| Текущая просадка | -1.13% | -0.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и SPHQ
И GARP, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GARP и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и SPHQ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPHQ в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.13% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и SPHQ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и SPHQ
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.