PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GARPSPHQ
Дох-ть с нач. г.36.97%27.96%
Дох-ть за 1 год51.19%38.63%
Дох-ть за 3 года13.07%11.19%
Коэф-т Шарпа2.783.12
Коэф-т Сортино3.564.31
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара3.736.11
Коэф-т Мартина14.3123.76
Индекс Язвы3.50%1.59%
Дневная вол-ть18.02%12.08%
Макс. просадка-31.34%-57.83%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GARP и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SPHQ

С начала года, GARP показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 27.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.14%
14.70%
GARP
SPHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и SPHQ

И GARP, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.31
SPHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 23.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.76

Сравнение коэффициента Шарпа GARP и SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
3.12
GARP
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SPHQ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPHQ в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%

Просадки

Сравнение просадок GARP и SPHQ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GARP
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SPHQ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
3.40%
GARP
SPHQ