PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. QVML is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.14%/yr vs 25.19%/yr for DYNF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QVML charges 0.11%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

QVML

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.73%
1 год
24.15%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.76%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%5.53%

Correlation

The correlation between QVML and DYNF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between QVML and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и DYNF

Секторы
QVML
DYNF

Технологии

39.1%
40.5%

Финансовые услуги

12.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
5.8%

Промышленность

8.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.7%

Энергетика

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Технологии

QVML
39.1%
DYNF
40.5%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
DYNF
14.9%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
DYNF
10.3%

Здравоохранение

QVML
8.5%
DYNF
5.8%

Промышленность

QVML
8.2%
DYNF
9.5%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
DYNF
7.0%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
DYNF
1.7%

Энергетика

QVML
3.2%
DYNF
4.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
DYNF
2.8%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
DYNF
0.8%

Недвижимость

QVML
1.5%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

QVML vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.09

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.18

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

14.86

-2.27

QVML vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и DYNF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-34.72%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.67%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-18.70%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.97%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.94%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и DYNF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.54%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.38%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.64%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.24%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.62%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.91%

-3.30%

Сравнение комиссий QVML и DYNF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и DYNF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QVML and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to QVML (4.54%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs DYNF's -34.72%.

On 3-year performance, DYNF leads with 25.19% vs 21.14% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 25.19% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

QVML has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.81% for DYNF.

QVML is categorized as Multi-factor, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор