PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. DYNF is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.04%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и USMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%11.44%

Correlation

The correlation between DYNF and USMF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DYNF and USMF has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DYNF и USMF

Секторы
DYNF
USMF

Технологии

39.8%
35.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.1%

Здравоохранение

6.6%
9.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.2%

Энергетика

1.9%
4.1%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

0.7%
0.9%

Технологии

DYNF
39.8%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
USMF
11.8%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
USMF
10.3%

Промышленность

DYNF
8.4%
USMF
7.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
USMF
11.1%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
USMF
9.3%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
USMF
5.2%

Энергетика

DYNF
1.9%
USMF
4.1%

Недвижимость

DYNF
1.9%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNYDYNF с GLOF
Часто сравнивают с USMF:
USMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL

Доходность на риск

DYNF vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.58

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.89

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.98

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

2.93

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.58

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DYNF и USMF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-36.24%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.47%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-15.39%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-18.10%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.56%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.16%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.15%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и USMF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.30%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.43%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

10.79%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.27%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.97%

+2.93%

Сравнение комиссий DYNF и USMF

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и USMF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and USMF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 7.67% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.89% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.28% for USMF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор