Сравнение DYNF с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
DYNF и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или USMF.
Корреляция
Корреляция между DYNF и USMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и USMF
Основные характеристики
DYNF:
0.01
USMF:
0.02
DYNF:
0.12
USMF:
0.11
DYNF:
1.02
USMF:
1.01
DYNF:
0.01
USMF:
0.02
DYNF:
0.06
USMF:
0.07
DYNF:
3.57%
USMF:
3.00%
DYNF:
16.84%
USMF:
13.27%
DYNF:
-34.72%
USMF:
-36.24%
DYNF:
-17.78%
USMF:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью -7.78%.
DYNF
-13.81%
-13.47%
-10.91%
1.65%
18.11%
N/A
USMF
-7.78%
-9.20%
-5.93%
1.30%
15.97%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и USMF
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DYNF и USMF
DYNF
USMF
Сравнение DYNF c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и USMF
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.06% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и USMF
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и USMF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.