PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DYNF с USMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DYNF и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DYNF с USMF

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).

DYNF и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или USMF.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.87

USMF:

0.78

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.24

USMF:

1.26

Коэф-т Омега

DYNF:

1.18

USMF:

1.18

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.87

USMF:

0.86

Коэф-т Мартина

DYNF:

3.20

USMF:

3.23

Индекс Язвы

DYNF:

5.09%

USMF:

4.13%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.90%

USMF:

15.83%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

USMF:

-36.24%

Текущая просадка

DYNF:

-2.43%

USMF:

-3.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 2.29%, а USMF немного ниже – 2.28%.

DYNF

С начала года

2.29%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-0.65%

1 год

17.15%

3 года

19.50%

5 лет

16.53%

10 лет

N/A

USMF

С начала года

2.28%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-3.02%

1 год

12.21%

3 года

10.33%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Сравнение комиссий DYNF и USMF

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и USMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг риск-скорректированной доходности USMF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMF равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и USMF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USMF в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%0.65%1.11%1.66%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.28%1.22%1.33%1.74%1.42%1.33%1.38%1.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и USMF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и USMF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...