Сравнение DYNF с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
DYNF и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или USMF.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и USMF
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 25.72%.
DYNF
32.26%
3.39%
15.06%
39.86%
16.17%
N/A
USMF
25.72%
6.39%
15.01%
32.33%
12.59%
N/A
Основные характеристики
| DYNF | USMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.28 | 5.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.06 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 13.95% | 10.34% |
| Макс. просадка | -34.72% | -36.24% |
| Текущая просадка | -0.40% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и USMF
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между DYNF и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DYNF c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и USMF
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USMF в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.58% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.18% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и USMF
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и USMF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.