PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. DYNF is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.77%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам DYNF и USMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%12.56%

Correlation

The correlation between DYNF and USMF is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between DYNF and USMF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и USMF

Секторы
DYNF
USMF

Технологии

40.1%
35.6%

Финансовые услуги

15.0%
11.4%

Промышленность

10.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.4%

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Энергетика

4.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Технологии

DYNF
40.1%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

DYNF
15.0%
USMF
11.4%

Промышленность

DYNF
10.4%
USMF
9.9%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
USMF
10.3%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
USMF
10.4%

Здравоохранение

DYNF
6.2%
USMF
9.7%

Энергетика

DYNF
4.4%
USMF
2.7%

Коммунальные услуги

DYNF
2.2%
USMF
2.1%

Недвижимость

DYNF
2.0%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
USMF
4.5%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
USMF
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNYDYNF с GLOF
Часто сравнивают с USMF:
USMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL

Доходность на риск

DYNF vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DYNF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.68

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.05

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.23

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

3.76

+10.18

DYNF vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и USMF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-36.24%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.47%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-15.39%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-18.10%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.74%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.11%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.11%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и USMF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.39%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.77%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.42%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.95%

+2.89%

Сравнение комиссий DYNF и USMF

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и USMF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and USMF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.41%) compared to USMF (4.15%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 7.59% for USMF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.77% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.28% for USMF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор