PortfoliosLab logo
Сравнение DYNF с USMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DYNF и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DYNF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.56%
82.83%
DYNF
USMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.71

USMF:

0.62

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.09

USMF:

0.96

Коэф-т Омега

DYNF:

1.16

USMF:

1.14

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.75

USMF:

0.63

Коэф-т Мартина

DYNF:

2.96

USMF:

2.56

Индекс Язвы

DYNF:

4.71%

USMF:

3.81%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.68%

USMF:

15.64%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

USMF:

-36.24%

Текущая просадка

DYNF:

-10.63%

USMF:

-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью -2.75%.


DYNF

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

12.45%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

USMF

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-1.66%

1 год

8.63%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DYNF и USMF

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.


График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%
График комиссии USMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMF: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и USMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

USMF
Ранг риск-скорректированной доходности USMF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DYNF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DYNF: 0.71
USMF: 0.62
Коэффициент Сортино DYNF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DYNF: 1.09
USMF: 0.96
Коэффициент Омега DYNF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DYNF: 1.16
USMF: 1.14
Коэффициент Кальмара DYNF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DYNF: 0.75
USMF: 0.63
Коэффициент Мартина DYNF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DYNF: 2.96
USMF: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMF равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.62
DYNF
USMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и USMF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности USMF в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
0.97%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.35%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и USMF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-8.31%
DYNF
USMF

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и USMF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
11.26%
DYNF
USMF