PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с THRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 23.45%/yr vs 20.73%/yr for THRO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью 10.73%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

THRO

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
9.42%
С начала года
10.73%
1 год
19.80%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и THRO

2026 (YTD)20252024202320222021
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%0.89%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		10.73%15.04%32.03%24.40%-17.85%1.01%

Correlation

The correlation between DYNF and THRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between DYNF and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и THRO

Секторы
DYNF
THRO

Технологии

40.0%
43.4%

Финансовые услуги

15.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.8%

Промышленность

9.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.0%

Здравоохранение

6.3%
6.1%

Энергетика

4.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Технологии

DYNF
40.0%
THRO
43.4%

Финансовые услуги

DYNF
15.3%
THRO
11.1%

Коммуникационные услуги

DYNF
9.8%
THRO
8.8%

Промышленность

DYNF
9.5%
THRO
10.9%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
THRO
9.0%

Здравоохранение

DYNF
6.3%
THRO
6.1%

Энергетика

DYNF
4.4%
THRO
3.5%

Коммунальные услуги

DYNF
2.9%
THRO
0.1%

Недвижимость

DYNF
2.0%
THRO

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
THRO
5.6%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
THRO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNYDYNF с GLOF
Часто сравнивают с THRO:
THRO с SPMOTHRO с VOOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с COWGTHRO с QQQTHRO с CORO

Доходность на риск

DYNF vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.41

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.00

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.83

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

7.72

+5.07

DYNF vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и THRO

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-26.54%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.87%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.07%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.36%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.57%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.57%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и THRO

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеют волатильность 4.00% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.44%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.06%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.70%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.70%

+1.16%

Сравнение комиссий DYNF и THRO

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и THRO

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности THRO в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.25%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DYNF and THRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to THRO (3.91%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, DYNF leads with 23.45% vs 20.73% for THRO. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 23.45% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

DYNF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.25% for THRO.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while THRO is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.60% for THRO.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор