PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DYNF с BRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DYNF и BRNY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DYNF с BRNY

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

DYNF и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или BRNY.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.90

BRNY:

0.87

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.38

BRNY:

1.32

Коэф-т Омега

DYNF:

1.20

BRNY:

1.19

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.99

BRNY:

0.98

Коэф-т Мартина

DYNF:

3.64

BRNY:

3.48

Индекс Язвы

DYNF:

5.09%

BRNY:

5.41%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.86%

BRNY:

21.13%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

BRNY:

-19.14%

Текущая просадка

DYNF:

-1.93%

BRNY:

-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 3.99%.

DYNF

С начала года

2.82%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-0.32%

1 год

17.76%

3 года

19.70%

5 лет

16.70%

10 лет

N/A

BRNY

С начала года

3.99%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-0.97%

1 год

18.28%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий DYNF и BRNY

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и BRNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг риск-скорректированной доходности BRNY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRNY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и BRNY

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BRNY в 0.23%

TTM202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.23%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и BRNY

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRNY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и BRNY

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...