Сравнение DYNF с BRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).
DYNF и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и BRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | 7.57% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью -2.29%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и BRNY
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Доходность на риск
DYNF vs. BRNY — Ранг доходности на риск
DYNF
BRNY
Сравнение DYNF c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.03 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.13 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.36 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и BRNY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и BRNY
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BRNY в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и BRNY
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -19.14% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.74% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.18% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -2.88% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.93% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и BRNY
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеют волатильность 5.59% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.91% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.99% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.06% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.06% | +2.99% |