PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с BRNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 25.09%/yr vs 26.65%/yr for BRNY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 10.54%.

DYNF

1 день
-2.95%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.32%
1 год
27.61%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		8.63%20.00%30.29%36.25%7.57%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between DYNF and BRNY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between DYNF and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и BRNY

Секторы
DYNF
BRNY

Технологии

39.8%
30.6%

Финансовые услуги

16.2%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Промышленность

8.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.7%

Здравоохранение

6.6%
10.0%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Энергетика

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

0.7%
5.1%

Технологии

DYNF
39.8%
BRNY
30.6%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
BRNY
16.6%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
BRNY
10.3%

Промышленность

DYNF
8.4%
BRNY
7.4%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
BRNY
10.7%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
BRNY
10.0%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
BRNY
5.2%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
BRNY
1.4%

Энергетика

DYNF
1.9%
BRNY
1.7%

Недвижимость

DYNF
1.9%
BRNY
1.0%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
BRNY
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с GLOF
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIXBRNY с ^GSPC

Доходность на риск

DYNF vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.86

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.15

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

12.35

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.54

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DYNF и BRNY

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-19.14%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.34%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.14%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.32%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.77%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.38%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и BRNY

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 4.27%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.30%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.85%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

13.92%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.00%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.00%

+2.92%

Сравнение комиссий DYNF и BRNY

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и BRNY

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BRNY в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.91%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and BRNY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to DYNF (4.27%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 25.09% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

DYNF has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.34% for BRNY.

They also come from different issuers: BlackRock and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.79% for BRNY.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор