PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DYNF с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYNF с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard Growth ETF (VUG).

DYNF и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или VUG.

Корреляция

Корреляция между DYNF и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DYNF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.56%
148.92%
DYNF
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.71

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.09

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

DYNF:

1.16

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.75

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

DYNF:

2.96

VUG:

2.27

Индекс Язвы

DYNF:

4.71%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.68%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

DYNF:

-10.63%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%.

DYNF

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

12.45%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DYNF и VUG

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DYNF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DYNF: 0.71
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино DYNF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DYNF: 1.09
VUG: 0.96
Коэффициент Омега DYNF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DYNF: 1.16
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара DYNF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DYNF: 0.75
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина DYNF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DYNF: 2.96
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.58
DYNF
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и VUG

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.97%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и VUG

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-13.14%
DYNF
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и VUG

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 13.72%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
16.82%
DYNF
VUG