Сравнение QVML с BRNY
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both Multi-factor funds. QVML is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.10%/yr vs 26.89%/yr for BRNY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QVML charges 0.11%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности QVML и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 17.70%.
QVML
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.10%
BRNY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $933.73K | $1.33M | |
| $1.27M | $718.03K | $413.09K |
Сравнение доходности по годам QVML и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 14.61% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | 5.81% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 17.70% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
Correlation
The correlation between QVML and BRNY is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between QVML and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVML vs. BRNY — Ранг доходности на риск
QVML
BRNY
Сравнение QVML c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVML | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.26 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 12.14 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVML и BRNY
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVML | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -19.14% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.34% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -19.14% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -2.72% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.50% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и BRNY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.19%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVML | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.31% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.36% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.46% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.20% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.20% | -0.67% |
Сравнение комиссий QVML и BRNY
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и BRNY
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BRNY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.98% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QVML and BRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRNY has higher volatility (5.31%) compared to QVML (4.19%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs BRNY's -19.14%.
On 3-year performance, BRNY leads with 26.89% vs 22.10% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.89% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
QVML has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.20% for BRNY.
They also come from different issuers: Invesco and Burney. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.79% for BRNY.
QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVML и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор