Сравнение BRNY с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
BRNY и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или AUSF.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и AUSF
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 22.89%.
BRNY
33.42%
7.37%
17.20%
43.45%
N/A
N/A
AUSF
22.89%
4.22%
13.91%
33.52%
14.77%
N/A
Основные характеристики
| BRNY | AUSF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 6.26 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 17.25 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.09% |
| Макс. просадка | -10.96% | -44.24% |
| Текущая просадка | -0.31% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и AUSF
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Корреляция
Корреляция между BRNY и AUSF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и AUSF
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AUSF в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.34% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.16% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и AUSF
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и AUSF
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.