PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BRNY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с ^GSPCBRNY с PALC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BRNY и VOO

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BRNY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.55

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.31

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.83

+0.52

Корреляция

Корреляция между BRNY и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и VOO

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и VOO

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.99%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.98%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.55%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.72%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.55%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и VOO

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.47%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.11%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.82%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.99%

-0.93%