PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRNY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с VOO

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BRNY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или VOO.

Корреляция

Корреляция между BRNY и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BRNY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-8.90%
BRNY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRNY:

0.22

VOO:

0.13

Коэф-т Сортино

BRNY:

0.44

VOO:

0.31

Коэф-т Омега

BRNY:

1.06

VOO:

1.04

Коэф-т Кальмара

BRNY:

0.24

VOO:

0.13

Коэф-т Мартина

BRNY:

1.02

VOO:

0.61

Индекс Язвы

BRNY:

4.43%

VOO:

3.84%

Дневная вол-ть

BRNY:

20.55%

VOO:

18.62%

Макс. просадка

BRNY:

-19.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRNY:

-14.61%

VOO:

-14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.22%.

BRNY

С начала года

-9.06%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.77%

1 год

5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-10.22%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-8.36%

1 год

3.36%

5 лет

15.31%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRNY и VOO

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
График комиссии BRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRNY: 0.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRNY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг риск-скорректированной доходности BRNY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRNY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRNY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRNY: 0.22
VOO: 0.13
Коэффициент Сортино BRNY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRNY: 0.44
VOO: 0.31
Коэффициент Омега BRNY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRNY: 1.06
VOO: 1.04
Коэффициент Кальмара BRNY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRNY: 0.24
VOO: 0.13
Коэффициент Мартина BRNY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRNY: 1.02
VOO: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.13
BRNY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и VOO

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VOO в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.26%0.23%0.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.45%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и VOO

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.61%
-14.18%
BRNY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и VOO

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.94% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
13.32%
BRNY
VOO