- ISIN
- US02072L6496
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 13 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $464M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции BRNY — $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) показал доход в 14.61% с начала года и 28.66% за последние 12 месяцев.
Burney U.S. Factor Rotation ETF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BRNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRNY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | -2.67% | -2.34% | 11.15% | 5.55% | 1.75% | -0.75% | 14.61% | |||||
| 2025 | 4.03% | -2.57% | -4.97% | 0.85% | 6.31% | 5.61% | 0.91% | 1.50% | 4.73% | 1.07% | 1.43% | 1.75% | 22.02% |
| 2024 | 1.77% | 6.23% | 4.33% | -4.30% | 4.94% | 1.35% | 1.78% | 3.17% | 2.10% | -0.03% | 10.22% | -5.00% | 28.84% |
| 2023 | 6.38% | -3.01% | -1.64% | -0.21% | -0.27% | 8.61% | 3.40% | -1.68% | -3.42% | -3.64% | 9.90% | 7.29% | 22.36% |
| 2022 | 6.04% | 4.91% | -5.47% | 5.16% |
Метрики бенчмарка
Burney U.S. Factor Rotation ETF has an annualized alpha of 3.02%, beta of 1.03, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2022.
- This ETF captured 107.65% of S&P 500 Index gains but only 88.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 107.65%
- Участие в снижении
- 88.87%
Комиссия
Комиссия BRNY составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRNY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.24 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 9.71 | +2.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Burney U.S. Factor Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.15 | $0.10 | $0.22 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Burney U.S. Factor Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Burney U.S. Factor Rotation ETF показал максимальную просадку в 19.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Burney U.S. Factor Rotation ETF составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.14%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.96%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 5d | 4mo 1dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-10.71%март 2023 г. | 1mo 8d | 3mo 18d | 4mo 26dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
-9.34%март 2026 г. | 1mo 29d | 15d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.25%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BRNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -56.78% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.10% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.90% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -10.70% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.09% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRNY
Добавьте Burney U.S. Factor Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRNY