Сравнение BRNY с ^GSPC
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) is fund fund actively managed by Alpha Architect, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
BRNY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRNY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 10.54% | 16.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between BRNY and ^GSPC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BRNY
^GSPC
Сравнение BRNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.91 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и ^GSPC
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -9.10% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.97% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.13% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 12.19% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.19% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.19% | +4.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BRNY and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор