PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 28.46%/yr vs 22.32%/yr for FFLC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 8.15%.

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-2.70%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.56%
1 год
24.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и FFLC

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.15%17.67%27.89%25.07%9.58%

Correlation

The correlation between BRNY and FFLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BRNY and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRNY и FFLC

Секторы
BRNY
FFLC

Технологии

30.6%
32.3%

Финансовые услуги

16.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.8%

Здравоохранение

10.0%
8.1%

Промышленность

7.4%
10.8%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Энергетика

1.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

BRNY
30.6%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
FFLC
11.3%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
FFLC
10.9%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
FFLC
11.8%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
FFLC
8.1%

Промышленность

BRNY
7.4%
FFLC
10.8%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
FFLC
2.6%

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
FFLC
1.8%

Энергетика

BRNY
1.7%
FFLC
4.8%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
FFLC
4.1%

Недвижимость

BRNY
1.0%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIXBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

BRNY vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.87

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.55

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.46

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

11.13

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.87

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.14

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BRNY и FFLC

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-19.72%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.98%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.72%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.99%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и FFLC

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеют волатильность 3.96% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.04%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.15%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.12%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.96%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.67%

-0.75%

Сравнение комиссий BRNY и FFLC

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и FFLC

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FFLC в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.02%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and FFLC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (4.04%) compared to BRNY (3.96%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs FFLC's -19.72%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 22.32% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

FFLC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.38% for FFLC.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор