PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с DYNF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

BRNY и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%8.91%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.06%20.00%30.29%36.25%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.06%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.10%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
20.85%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с SPYBRNY с FXAIXBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPCBRNY с PALC
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с GLOF

Сравнение комиссий BRNY и DYNF

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

BRNY vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.87

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.80

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.73

+0.63

Корреляция

Корреляция между BRNY и DYNF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и DYNF

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DYNF в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и DYNF

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-34.72%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.67%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.85%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.10%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и DYNF

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.53% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.49%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.02%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.21%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.48%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.05%

-3.00%