Сравнение BRNY с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
BRNY и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или DYNF.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и DYNF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRNY показывает доходность 31.43%, а DYNF немного ниже – 31.42%.
BRNY
31.43%
4.06%
15.70%
41.98%
N/A
N/A
DYNF
31.42%
1.57%
15.02%
39.43%
16.05%
N/A
Основные характеристики
| BRNY | DYNF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 13.96% |
| Макс. просадка | -10.96% | -34.72% |
| Текущая просадка | -1.80% | -1.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и DYNF
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между BRNY и DYNF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и DYNF
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DYNF в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.35% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.58% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и DYNF
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и DYNF
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.