PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с PALC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. BRNY is actively managed, while PALC is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 27.78%/yr vs 17.67%/yr for PALC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 12.50%.

BRNY

1 день
0.42%
1 месяц
1.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.31%
1 год
30.97%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALC

1 день
1.86%
1 месяц
3.54%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
22.30%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и PALC

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.86%22.02%28.84%22.36%5.16%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		12.50%7.28%21.24%17.52%6.63%

Correlation

The correlation between BRNY and PALC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between BRNY and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с ^GSPCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO

Доходность на риск

BRNY vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRNYPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.67

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.31

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.51

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.07

+3.73

BRNY vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRNY и PALC

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-24.45%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.94%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-17.39%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.86%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.29%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.47%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и PALC

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 6.77%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.54%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.99%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

13.40%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.49%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.23%

-0.01%

Сравнение комиссий BRNY и PALC

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и PALC

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PALC в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.20%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and PALC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.54%) compared to BRNY (6.77%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs PALC's -24.45%.

On 3-year performance, BRNY leads with 27.78% vs 17.67% for PALC. On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 27.78% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

PALC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.20% for BRNY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.60% for PALC.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор