PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с PALC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. BRNY is actively managed, while PALC is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 28.46%/yr vs 17.98%/yr for PALC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 11.93%.

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALC

1 день
0.48%
1 месяц
6.47%
С начала года
11.93%
6 месяцев
13.40%
1 год
22.43%
3 года*
17.98%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и PALC

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.93%7.28%21.24%17.52%9.07%

Correlation

The correlation between BRNY and PALC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between BRNY and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRNY и PALC

Секторы
BRNY
PALC

Технологии

30.6%
15.2%

Финансовые услуги

16.6%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Здравоохранение

10.0%
11.9%

Промышленность

7.4%
14.1%

Коммунальные услуги

5.2%
1.5%

Сырьевые материалы

5.1%
2.2%

Энергетика

1.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
10.6%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

BRNY
30.6%
PALC
15.2%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
PALC
22.6%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
PALC
4.9%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
PALC
6.2%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
PALC
11.9%

Промышленность

BRNY
7.4%
PALC
14.1%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
PALC
1.5%

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
PALC
2.2%

Энергетика

BRNY
1.7%
PALC
10.6%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
PALC
10.6%

Недвижимость

BRNY
1.0%
PALC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с FXAIXBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO

Доходность на риск

BRNY vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.95

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.75

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.52

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

9.37

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYPALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.95

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.99

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BRNY и PALC

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-24.45%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.94%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-17.39%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.33%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и PALC

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.89%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.55%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

11.59%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.22%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.06%

-0.14%

Сравнение комиссий BRNY и PALC

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и PALC

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PALC в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.18%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and PALC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to PALC (2.89%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs PALC's -24.45%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 17.98% for PALC. On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

PALC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.60% for PALC.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор