PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с AUSF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.14%/yr vs 19.79%/yr for AUSF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.60%.

QVML

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.73%
1 год
24.15%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.03%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.76%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.60%13.69%16.05%22.26%-0.18%9.29%

Correlation

The correlation between QVML and AUSF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between QVML and AUSF has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QVML и AUSF

Секторы
QVML
AUSF

Технологии

39.1%
15.3%

Финансовые услуги

12.0%
18.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
11.4%

Промышленность

8.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.8%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
4.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.6%

Недвижимость

1.5%
4.6%

Технологии

QVML
39.1%
AUSF
15.3%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
AUSF
18.4%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
AUSF
8.6%

Здравоохранение

QVML
8.5%
AUSF
11.4%

Промышленность

QVML
8.2%
AUSF
14.4%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
AUSF
9.3%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
AUSF
7.8%

Энергетика

QVML
3.2%
AUSF
3.2%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
AUSF
2.6%

Недвижимость

QVML
1.5%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

QVML vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.38

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.99

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.41

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.87

+5.72

QVML vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и AUSF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-44.25%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.84%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-12.29%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.45%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.20%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и AUSF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.02%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

6.95%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.27%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

13.63%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.03%

-2.42%

Сравнение комиссий QVML и AUSF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и AUSF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and AUSF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (4.54%) compared to AUSF (3.02%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, QVML leads with 21.14% vs 19.79% for AUSF. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 21.14% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.03% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while AUSF is Mid Cap Value Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.27% for AUSF.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор