PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUSF с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с FELG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. AUSF is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, AUSF returned 19.62% vs 17.38% for FELG. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 6.60%.

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

Сравнение доходности по годам AUSF и FELG

2026 (YTD)202520242023
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%16.05%9.15%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between AUSF and FELG is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AUSF and FELG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AUSF и FELG

Секторы
AUSF
FELG

Финансовые услуги

20.1%
4.6%

Технологии

15.7%
55.9%

Промышленность

13.4%
8.4%

Здравоохранение

12.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
14.7%

Коммунальные услуги

4.5%
1.2%

Недвижимость

4.3%
0.1%

Энергетика

3.3%
0.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.1%

Финансовые услуги

AUSF
20.1%
FELG
4.6%

Технологии

AUSF
15.7%
FELG
55.9%

Промышленность

AUSF
13.4%
FELG
8.4%

Здравоохранение

AUSF
12.3%
FELG
5.7%

Потребительский циклический сектор

AUSF
8.8%
FELG
8.6%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.9%
FELG
1.2%

Коммуникационные услуги

AUSF
6.6%
FELG
14.7%

Коммунальные услуги

AUSF
4.5%
FELG
1.2%

Недвижимость

AUSF
4.3%
FELG
0.1%

Энергетика

AUSF
3.3%
FELG
0.7%

Сырьевые материалы

AUSF
2.5%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с COWZ
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

AUSF vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AUSF c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.01

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.48

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.08

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

3.35

+6.51

AUSF vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и FELG

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-23.89%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-16.17%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.35%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.61%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.20%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и FELG

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.63%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

13.96%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

17.36%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

20.08%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

20.08%

-1.13%

Сравнение комиссий AUSF и FELG

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и FELG

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and FELG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to AUSF (3.63%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, AUSF leads with 19.62% vs 17.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUSF has performed better with a 19.62% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.35% for FELG.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.18% for FELG.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор