Сравнение AUSF с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
AUSF и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или FELG.
Корреляция
Корреляция между AUSF и FELG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и FELG
Основные характеристики
AUSF:
1.55
FELG:
2.20
AUSF:
2.29
FELG:
2.84
AUSF:
1.28
FELG:
1.40
AUSF:
2.44
FELG:
2.88
AUSF:
8.45
FELG:
11.28
AUSF:
2.17%
FELG:
3.40%
AUSF:
11.82%
FELG:
17.40%
AUSF:
-44.24%
FELG:
-13.29%
AUSF:
-6.32%
FELG:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 37.03%.
AUSF
16.34%
-2.81%
7.99%
16.84%
12.80%
N/A
FELG
37.03%
4.04%
11.30%
36.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и FELG
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и FELG
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FELG в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.28% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и FELG
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки FELG в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и FELG
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.