Сравнение AUSF с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
AUSF и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или FELG.
Корреляция
Корреляция между AUSF и FELG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и FELG
Основные характеристики
AUSF:
0.62
FELG:
0.48
AUSF:
0.96
FELG:
0.84
AUSF:
1.13
FELG:
1.12
AUSF:
0.77
FELG:
0.51
AUSF:
2.88
FELG:
1.79
AUSF:
3.31%
FELG:
6.81%
AUSF:
15.40%
FELG:
25.24%
AUSF:
-44.24%
FELG:
-23.89%
AUSF:
-6.00%
FELG:
-14.66%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -11.23%.
AUSF
0.59%
-3.50%
-0.84%
8.68%
20.00%
N/A
FELG
-11.23%
-5.49%
-6.54%
10.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и FELG
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AUSF и FELG
AUSF
FELG
Сравнение AUSF c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и FELG
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FELG в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.88% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.54% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и FELG
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и FELG
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.50%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.