Сравнение AUSF с SFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).
AUSF и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AUSF и SFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | 1.34% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | -3.03% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и SFLR
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Доходность на риск
AUSF vs. SFLR — Ранг доходности на риск
AUSF
SFLR
Сравнение AUSF c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.82 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.09 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.18 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и SFLR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и SFLR
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SFLR в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.35% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и SFLR
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -12.13% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -6.79% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.43% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.76% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.73% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и SFLR
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.79% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.45% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 10.85% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 10.30% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 10.30% | +8.94% |