PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VUGQAITX с HGERQAITX с MOOD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QAITX и VOO

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QAITX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.53

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.55

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

7.31

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между QAITX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и VOO

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и VOO

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-33.99%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.98%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-24.52%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-5.55%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.72%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.55%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и VOO

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.34%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.47%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.11%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

16.82%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.99%

-3.32%