Сравнение QAITX с IWY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение QAITX с IWY

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAITX или IWY.

Корреляция

Корреляция между QAITX и IWY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QAITX

IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAITX:

0.74

IWY:

1.45

Коэф-т Сортино

QAITX:

1.04

IWY:

1.96

Коэф-т Омега

QAITX:

1.14

IWY:

1.26

Коэф-т Кальмара

QAITX:

0.36

IWY:

1.93

Коэф-т Мартина

QAITX:

3.07

IWY:

7.03

Индекс Язвы

QAITX:

3.50%

IWY:

3.80%

Дневная вол-ть

QAITX:

14.52%

IWY:

18.42%

Макс. просадка

QAITX:

-44.62%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

QAITX:

-19.03%

IWY:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 1.59%.

QAITX

С начала года

-0.26%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.62%

1 год

10.08%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

1.59%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

15.08%

1 год

26.10%

5 лет

18.80%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий QAITX и IWY

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

QAITX

Q3 All-Weather Tactical Fund

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAITX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAITX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITX

IWY

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QAITX

IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и IWY

QAITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.42%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и IWY

Максимальная просадка QAITX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QAITX

IWY

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и IWY

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 4.17%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QAITX

IWY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QAITX с IWY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QAITX и IWY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QAITX и IWY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAITX и IWY

QAITX

IWY

Сравнение QAITX c IWY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и IWY

Просадки

Сравнение просадок QAITX и IWY

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и IWY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество