PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и IWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGERQAITX с MOOD
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий QAITX и IWY

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

QAITX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.84

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.35

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.17

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

3.89

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.87

-0.60

Корреляция

Корреляция между QAITX и IWY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и IWY

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и IWY

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-32.68%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.63%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-32.68%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-12.77%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-4.77%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.99%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и IWY

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 6.27%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.40%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

22.29%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

21.49%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

20.92%

-6.25%