PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both funds - QAITX is a Tactical Allocation fund managed by Q3 Asset Management Corporation, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 5 years, QAITX returned 2.70%/yr vs 16.52%/yr for IWY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAITX charges 1.36%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 7.56%.

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
6.41%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и IWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%0.18%

Correlation

The correlation between QAITX and IWY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.72

The correlation between QAITX and IWY shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с HGERQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с MOOD
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

QAITX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.72

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.35

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.24

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.51

Просадки

Сравнение просадок QAITX и IWY

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-32.68%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.63%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-23.22%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-32.68%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.49%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-4.75%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.09%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и IWY

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 3.26%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.69%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.65%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

15.53%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

21.47%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

20.97%

-6.33%

Сравнение комиссий QAITX и IWY

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и IWY

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and IWY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to QAITX (3.26%). In terms of maximum drawdown, QAITX dropped -40.35% vs IWY's -32.68%.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор