PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и S&P 500 Index (^GSPC).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-6.83%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

QAITX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-6.38%
1 год
4.26%
3 года*
9.58%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGERQAITX с MOOD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QAITX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.37

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.39

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

6.43

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между QAITX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ^GSPC

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-56.78%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.10%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-25.43%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-5.67%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-10.75%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.62%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ^GSPC

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.29%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.55%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.33%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.90%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.04%

-3.37%