PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGERQAITX с MOOD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий QAITX и SCHD

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

QAITX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.05

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

3.55

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.58

Корреляция

Корреляция между QAITX и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и SCHD

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и SCHD

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-33.37%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.74%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-16.85%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-3.43%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.34%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.75%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и SCHD

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.33%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

7.96%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.69%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.40%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

16.70%

-2.03%