Сравнение QAITX с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение QAITX с VUG

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAITX или VUG.

Корреляция

Корреляция между QAITX и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QAITX

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAITX:

0.74

VUG:

1.52

Коэф-т Сортино

QAITX:

1.04

VUG:

2.05

Коэф-т Омега

QAITX:

1.14

VUG:

1.27

Коэф-т Кальмара

QAITX:

0.36

VUG:

2.08

Коэф-т Мартина

QAITX:

3.07

VUG:

7.88

Индекс Язвы

QAITX:

3.50%

VUG:

3.42%

Дневная вол-ть

QAITX:

14.52%

VUG:

17.76%

Макс. просадка

QAITX:

-44.62%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

QAITX:

-19.03%

VUG:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 2.80%.

QAITX

С начала года

-0.26%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.62%

1 год

10.08%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

2.80%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

16.11%

1 год

26.30%

5 лет

17.02%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий QAITX и VUG

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

QAITX

Q3 All-Weather Tactical Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAITX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAITX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITX

VUG

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QAITX

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и VUG

QAITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и VUG

Максимальная просадка QAITX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QAITX

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и VUG

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QAITX

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QAITX с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QAITX и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QAITX и VUG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAITX и VUG

QAITX

VUG

Сравнение QAITX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и VUG

Просадки

Сравнение просадок QAITX и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество