PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с HGERQAITX с MOOD
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий QAITX и VUG

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

QAITX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.19

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

4.15

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между QAITX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и VUG

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и VUG

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-50.68%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.53%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-35.61%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-12.25%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-7.13%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.72%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и VUG

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.12%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.70%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

22.70%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

22.22%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

21.38%

-6.71%