PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, QAITX returned 12.30%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAITX charges 1.36%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
6.41%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-15.28%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between QAITX and MOOD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.57

The correlation between QAITX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с HGERQAITX с VOOQAITX с VUG
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

QAITX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.57

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.01

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.73

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

11.57

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.57

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.94

Просадки

Сравнение просадок QAITX и MOOD

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-14.34%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.71%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-9.71%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-0.33%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-2.32%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.12%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и MOOD

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеют волатильность 3.26% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.14%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.32%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.11%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

12.06%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

12.06%

+2.58%

Сравнение комиссий QAITX и MOOD

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и MOOD

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and MOOD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAITX has higher volatility (3.26%) compared to MOOD (3.14%). In terms of maximum drawdown, QAITX dropped -40.35% vs MOOD's -14.34%.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор