PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с MOOD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-6.83%3.53%16.11%23.71%-15.28%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.88%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.88%.

QAITX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-6.38%
1 год
4.26%
3 года*
9.58%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
13.05%
1 год
31.65%
3 года*
18.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий QAITX и MOOD

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

QAITX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.23

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.66

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.30

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

11.61

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.23

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.24

-0.97

Корреляция

Корреляция между QAITX и MOOD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и MOOD

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MOOD в 0.38%

TTM202520242023202220212020
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и MOOD

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-14.34%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.71%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-7.15%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.28%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и MOOD

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.33%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.00%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.26%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

12.16%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

12.16%

+2.51%