- ISIN
- US90386H4618
- Дата выпуска
- 29 дек. 2019 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QAITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Q3 All-Weather Tactical Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QAITX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -2.57% | -5.21% | 5.32% | 8.58% | 6.52% | |||||||
| 2025 | -0.61% | -2.83% | -4.66% | -1.73% | 1.08% | 3.06% | 2.27% | 0.65% | 5.28% | 4.46% | -2.09% | -0.89% | 3.53% |
| 2024 | 1.12% | 4.84% | 0.67% | -3.34% | 3.95% | 5.70% | -0.72% | 1.45% | -0.00% | -1.34% | 2.35% | 0.71% | 16.11% |
| 2023 | 1.77% | -1.12% | 4.64% | -0.96% | 7.13% | 4.74% | 3.34% | -2.82% | -4.51% | -1.35% | 5.81% | 5.60% | 23.71% |
| 2022 | -6.44% | -5.96% | -4.46% | -10.19% | -2.81% | -0.32% | 0.32% | -3.10% | -3.76% | 1.95% | -4.84% | -6.15% | -37.71% |
| 2021 | 0.34% | -4.50% | 4.80% | 3.99% | -3.43% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | -3.59% | 4.11% | 2.76% | -0.64% | 16.80% |
Метрики бенчмарка
Q3 All-Weather Tactical Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.37, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2019.
- This fund participated in 67.47% of S&P 500 Index downside but only 49.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 49.17%
- Участие в снижении
- 67.47%
Комиссия
Комиссия QAITX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Q3 All-Weather Tactical Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.89 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Q3 All-Weather Tactical Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Q3 All-Weather Tactical Fund показал максимальную просадку в 40.35%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.35%март 2023 г. | 1y 3mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-12.95%март 2020 г. | 9d | 5mo 9d | 5mo 18dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.08%нояб. 2020 г. | 2mo 1d | 22d | 2mo 23dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-8.31%февр. 2021 г. | 10d | 1mo 12d | 1mo 22dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-7.21%февр. 2020 г. | 7d | 8d | 15dфевр. 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| QAITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QAITX
Добавьте Q3 All-Weather Tactical Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QAITX