PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с HGER

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-6.83%3.53%16.11%23.71%-31.52%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.99%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.99%.

QAITX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-6.38%
1 год
4.26%
3 года*
9.58%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

HGER

1 день
0.61%
1 месяц
8.35%
С начала года
25.99%
6 месяцев
29.30%
1 год
37.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с MOOD
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий QAITX и HGER

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

QAITX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.11

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.78

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

4.39

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

15.54

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.11

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.91

-0.64

Корреляция

Корреляция между QAITX и HGER составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и HGER

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HGER в 5.62%

TTM202520242023202220212020
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.62%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и HGER

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-23.31%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.09%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

0.00%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-7.90%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.50%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и HGER

Текущая волатильность для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) составляет 6.27%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что QAITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.60%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.07%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

17.77%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.77%

-3.10%