Сравнение QAITX с FZROX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - QAITX is a Tactical Allocation fund managed by Q3 Asset Management Corporation, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAITX charges 1.36%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAITX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | -0.18% |
Correlation
The correlation between QAITX and FZROX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between QAITX and FZROX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FZROX
Сравнение QAITX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и FZROX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и FZROX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.06% | — |
Сравнение комиссий QAITX и FZROX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и FZROX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and FZROX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор