Сравнение PGAIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.26% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и PMJIX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PGAIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PGAIX
PMJIX
Сравнение PGAIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.72 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.16 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.94 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 3.76 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.72 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и PMJIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и PMJIX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и PMJIX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -49.75% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -14.85% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -49.75% | +27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -49.75% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -9.91% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -16.44% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.69% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.31% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 12.52% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 22.29% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 39.63% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 33.08% | -22.89% |