Сравнение PGAIX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGAIX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PGAIX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и ^SP500TR
Основные характеристики
PGAIX:
1.85
^SP500TR:
1.80
PGAIX:
2.56
^SP500TR:
2.42
PGAIX:
1.34
^SP500TR:
1.33
PGAIX:
2.73
^SP500TR:
2.73
PGAIX:
9.85
^SP500TR:
11.31
PGAIX:
1.46%
^SP500TR:
2.04%
PGAIX:
7.80%
^SP500TR:
12.86%
PGAIX:
-26.75%
^SP500TR:
-55.25%
PGAIX:
-0.00%
^SP500TR:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.10% против 13.27% соответственно.
PGAIX
3.81%
4.67%
7.65%
14.06%
6.68%
6.10%
^SP500TR
3.29%
4.22%
12.40%
22.50%
14.29%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGAIX и ^SP500TR
PGAIX
^SP500TR
Сравнение PGAIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и ^SP500TR
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и ^SP500TR
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 1.99%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.