PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.29% против 14.22% соответственно.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с JNSMXPGAIX с MHESX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PGAIX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.96

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.48

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.51

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

7.14

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.96

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между PGAIX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и ^SP500TR

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-55.25%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.89%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-24.49%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-33.79%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.44%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.20%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.57%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и ^SP500TR

Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.30%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.55%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

18.32%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.90%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

18.04%

-7.85%