- ISIN
- US72201P1003
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 28 окт. 2008 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции PGAIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) показал доход в 12.59% с начала года и 28.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGAIX составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PGAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PGAIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.14% | 3.20% | -6.05% | 6.19% | 4.59% | 0.41% | 12.59% | ||||||
| 2025 | 3.00% | 0.99% | -2.75% | -0.13% | 3.91% | 3.37% | 0.82% | 2.24% | 2.52% | 2.33% | 0.70% | 2.13% | 20.68% |
| 2024 | 3.22% | 2.23% | 2.67% | -3.51% | 3.71% | 1.65% | 1.41% | 1.60% | 1.64% | -1.88% | 2.53% | -1.15% | 14.76% |
| 2023 | 4.79% | -3.23% | 2.57% | 0.88% | -1.19% | 3.17% | 2.35% | -2.22% | -4.30% | -2.70% | 7.81% | 4.66% | 12.48% |
| 2022 | -4.19% | -2.96% | 0.51% | -6.29% | 0.23% | -6.74% | 5.56% | -2.75% | -6.87% | 3.21% | 5.29% | -2.86% | -17.38% |
| 2021 | -0.89% | 0.97% | 1.88% | 2.80% | 1.50% | 0.78% | 0.84% | 1.60% | -2.94% | 2.40% | -0.96% | 2.99% | 11.35% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.48, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2008.
- This fund participated in 69.07% of S&P 500 Index downside but only 57.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 57.38%
- Участие в снижении
- 69.07%
Комиссия
Комиссия PGAIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGAIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.98 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 13.78 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Global Core Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.31 | $0.63 | $0.21 | $0.13 | $0.16 | $1.47 | $0.33 | $0.37 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.26% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2024 | $0.37 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.75%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.49%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.84%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 11d | 1y 10moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.27%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 1y 8mo | 1y 10moмай 2013 г. - март 2015 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.11%март 2009 г. | 4mo 4d | 2mo 21d | 6mo 25dнояб. 2008 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| PGAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -56.78% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -18.90% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -25.43% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -33.92% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.72% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGAIX
Добавьте PIMCO Global Core Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGAIX