Сравнение PGAIX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.60% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и MHESX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
PGAIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
PGAIX
MHESX
Сравнение PGAIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.30 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.95 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.35 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 6.14 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.30 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.02 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.18 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и MHESX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и MHESX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и MHESX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -46.01% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -10.87% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -36.05% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -36.05% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.64% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -11.76% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.74% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и MHESX
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.36% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.93% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 15.57% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 15.16% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 14.78% | -4.59% |