PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с FFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с FFLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и FFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и FFLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FFLEX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции FFLEX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.73% соответственно.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с DEVLXPMJIX с FSSNXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIXPMJIX с FSMDX
Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с FNILXFFLEX с RLBGX

Сравнение комиссий PMJIX и FFLEX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FFLEX в 0.08%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

PMJIX vs. FFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c FFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXFFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.82

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.26

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. FFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FFLEX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и FFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXFFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между PMJIX и FFLEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и FFLEX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FFLEX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и FFLEX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки FFLEX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FFLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXFFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-30.71%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-10.79%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-26.17%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-30.71%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.60%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-4.73%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.38%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и FFLEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXFFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.85%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.14%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

15.38%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

14.32%

+25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

15.11%

+17.97%