Сравнение PMJIX с DAABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или DAABX.
Основные характеристики
| PMJIX | DAABX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.62% | 15.33% |
| Дох-ть за 1 год | 49.03% | 38.88% |
| Дох-ть за 3 года | -8.82% | 7.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 9.93 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 20.75% |
| Макс. просадка | -53.73% | -20.93% |
| Текущая просадка | -24.28% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и DAABX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и DAABX
С начала года, PMJIX показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у DAABX с доходностью 15.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и DAABX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAABX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMJIX c DAABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и DAABX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности DAABX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.18% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% |
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.08% | 1.21% | 1.27% | 1.07% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и DAABX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки DAABX в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и DAABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и DAABX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 6.36%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.