Сравнение PMJIX с DAABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и DAABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и DAABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.20% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 39.28% |
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 2.20% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у DAABX с доходностью 2.20%.
PMJIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.28%
DAABX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и DAABX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAABX в 0.36%.
Доходность на риск
PMJIX vs. DAABX — Ранг доходности на риск
PMJIX
DAABX
Сравнение PMJIX c DAABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | DAABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.94 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | DAABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и DAABX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и DAABX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DAABX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.40% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и DAABX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки DAABX в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и DAABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | DAABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -26.11% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.13% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -26.11% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -8.39% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -6.09% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.28% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и DAABX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.29%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | DAABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.96% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.70% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.80% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 21.52% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 22.23% | +10.84% |