PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с DAABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с DAABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и DAABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и DAABX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%39.28%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DAABX с доходностью 1.59%.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с FXAIXPMJIX с FSMDX
Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMXDAABX с TASCX

Сравнение комиссий PMJIX и DAABX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAABX в 0.36%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

PMJIX vs. DAABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c DAABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXDAABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.90

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.21

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.12

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. DAABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAABX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и DAABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXDAABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.78

-0.46

Корреляция

Корреляция между PMJIX и DAABX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и DAABX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DAABX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и DAABX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки DAABX в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и DAABX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXDAABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-26.11%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.44%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-26.11%

-23.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.94%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-6.08%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и DAABX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXDAABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.01%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.69%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.80%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

21.53%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

22.24%

+10.84%