PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.52% соответственно.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с MHESXPGAIX с PDRDX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PGAIX и PISIX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PGAIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.75

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.00

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.71

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

2.76

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.75

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между PGAIX и PISIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и PISIX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и PISIX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-57.47%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-12.41%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-18.93%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-35.44%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-9.35%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.23%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.48%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.44%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

11.37%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

16.48%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

13.92%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

14.54%

-4.35%