Сравнение PMJIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или FXAIX.
Основные характеристики
| PMJIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.62% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 49.03% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | -8.82% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.49% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 12.39% |
| Макс. просадка | -53.73% | -33.79% |
| Текущая просадка | -24.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и FXAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMJIX показывает доходность 27.62%, а FXAIX немного ниже – 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и FXAIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMJIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и FXAIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.18% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и FXAIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и FXAIX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.