PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGAIX с GIMFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGAIX (PIMCO Global Core Asset Allocation Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PGAIX returned 9.48%/yr vs 7.21%/yr for GIMFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGAIX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGAIX показывает доходность 11.48%, а GIMFX немного ниже – 11.29%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.21% соответственно.

PGAIX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
25.56%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.48%

GIMFX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.33%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.62%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGAIX и GIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		11.48%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
GIMFX
GMO Implementation Fund		11.29%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Correlation

The correlation between PGAIX and GIMFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.73

The correlation between PGAIX and GIMFX shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

GMO Implementation Fund

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с GGSIXPGAIX с GBFFXPGAIX с MHESXPGAIX с GBMFX
Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CENTXGIMFX с CIBFXGIMFX с HGLB

Доходность на риск

PGAIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGAIXGIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.35

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
4.70

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.67

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.25

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

16.05

-1.08

PGAIX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIMFX равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и GIMFX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и GIMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGAIXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-25.87%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.53%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-8.02%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-13.20%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-25.87%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.52%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.28%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и GIMFX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGAIXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.89%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.68%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

8.29%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

8.64%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

8.94%

+1.27%

Сравнение комиссий PGAIX и GIMFX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и GIMFX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности GIMFX в 3.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.84%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		7.44%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

PGAIX and GIMFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGAIX has higher volatility (3.17%) compared to GIMFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PGAIX dropped -26.75% vs GIMFX's -25.87%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGAIX и GIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор