Сравнение PGAIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.59% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и GIMFX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
PGAIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
PGAIX
GIMFX
Сравнение PGAIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.04 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.95 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.90 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 15.18 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.04 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и GIMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и GIMFX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и GIMFX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -25.87% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -6.72% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -14.02% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -25.87% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.18% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.33% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.74% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и GIMFX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.95% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 5.92% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 8.87% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 8.47% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.94% | +1.25% |