- ISIN
- US72202L4216
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 5 июн. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) прибавил 20.7% с начала года. Текущая цена акции PMJIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,887.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) показал доход в 20.72% с начала года и 33.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMJIX составила 13.43%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO RAE US Small Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PMJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMJIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +61.2%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -39.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.27% | 2.08% | -4.16% | 10.98% | 3.60% | 4.15% | -0.21% | 20.72% | |||||
| 2025 | 3.07% | -7.15% | -4.31% | -4.31% | 4.20% | 2.88% | 0.84% | 6.76% | 1.39% | -0.77% | 3.88% | -0.56% | 5.11% |
| 2024 | -0.31% | 5.63% | 5.62% | -5.04% | 6.39% | -2.03% | 7.45% | -2.19% | 2.51% | -1.23% | 11.44% | -6.49% | 22.05% |
| 2023 | 9.58% | -4.26% | -4.10% | -3.05% | -2.90% | 10.89% | 7.25% | -2.84% | -1.46% | -5.01% | 6.47% | 9.78% | 19.77% |
| 2022 | -1.39% | 3.79% | 2.40% | -5.91% | 2.28% | -12.39% | 9.19% | -2.21% | -11.89% | 17.61% | 5.14% | -7.20% | -4.62% |
| 2021 | 9.49% | 10.15% | 4.79% | 2.07% | 6.30% | 4.74% | -7.61% | 2.79% | 0.73% | 4.60% | -5.72% | 2.69% | 39.15% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE US Small Fund has an annualized alpha of 2.79%, beta of 1.02, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2015.
- This fund participated in 109.73% of S&P 500 Index downside but only 107.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 107.54%
- Участие в снижении
- 109.73%
Комиссия
Комиссия PMJIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMJIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.24 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 9.71 | +3.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE US Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.12 | $0.81 | $6.16 | $1.05 | $0.18 | $0.73 | $0.55 | $0.14 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.61% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE US Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $6.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE US Small Fund показал максимальную просадку в 49.75%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 901 торговую сессию.
Текущая просадка PIMCO RAE US Small Fund составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.75%сент. 2022 г. | 9mo 20d | 3y 7mo | 4y 4moдек. 2021 г. - май 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-48.16%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 20d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.68%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 14d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-14.37%дек. 2021 г. | 22d | 8d | 1moнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-13.61%авг. 2021 г. | 2mo 4d | 2mo 7d | 4mo 11dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PMJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -56.78% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -18.90% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -25.43% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -33.92% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.00% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -10.70% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.09% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMJIX
Добавьте PIMCO RAE US Small Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMJIX