PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US72202L4216

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

5 июн. 2015 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PMJIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PMJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMJIX: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PMJIX с FFLEX PMJIX с CCASX PMJIX с DEVLX PMJIX с DAABX PMJIX с FSSNX PMJIX с VSMAX PMJIX с FXAIX PMJIX с FSMDX PMJIX с FISVX PMJIX с FSPGX
Популярные сравнения:
PMJIX с FFLEX PMJIX с CCASX PMJIX с DEVLX PMJIX с DAABX PMJIX с FSSNX PMJIX с VSMAX PMJIX с FXAIX PMJIX с FSMDX PMJIX с FISVX PMJIX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO RAE US Small Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
154.06%
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO RAE US Small Fund показал доход в -15.09% с начала года и -1.85% за последние 12 месяцев.


PMJIX

С начала года

-15.09%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-1.85%

5 лет

6.87%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-7.15%-4.31%-7.28%-15.09%
2024-0.31%5.62%5.62%-5.04%6.39%-2.03%7.45%-2.19%2.51%-1.23%11.44%-8.51%19.43%
20239.58%-4.26%-4.10%-3.05%-2.90%10.90%7.25%-2.84%-1.46%-5.01%6.48%10.07%20.07%
2022-1.39%3.79%2.40%-5.91%2.28%-12.39%9.19%-2.21%-11.89%17.61%5.14%-14.20%-11.81%
20219.48%10.15%4.79%2.07%6.30%4.74%-7.61%2.79%0.73%4.60%-5.72%-36.31%-13.70%
2020-4.15%-10.40%-27.03%13.66%5.58%3.29%3.75%5.48%-5.40%2.41%19.72%0.64%-0.78%
201910.87%3.77%-3.18%3.19%-8.91%6.99%1.12%-5.17%4.77%1.86%2.28%2.55%20.23%
20181.21%-5.02%1.70%1.23%5.30%1.82%2.03%3.18%-2.47%-9.00%1.22%-17.13%-16.84%
2017-0.27%0.63%-0.80%0.63%-3.05%2.59%0.81%-2.41%7.33%0.60%3.39%-3.32%5.79%
2016-6.76%1.21%8.24%1.88%0.22%0.65%5.37%1.94%0.80%-3.67%12.46%3.26%27.12%
2015-0.70%-2.22%-4.53%-5.29%6.04%2.36%-6.55%-10.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMJIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PMJIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMJIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMJIX: -0.13
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино PMJIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMJIX: -0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега PMJIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMJIX: 1.00
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара PMJIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMJIX: -0.07
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина PMJIX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PMJIX: -0.37
^GSPC: 1.08

PIMCO RAE US Small Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.24
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO RAE US Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.10$0.10$0.15$0.12$0.20$0.17$0.18$0.09$0.17$0.14$0.04

Дивидендный доход

1.05%0.89%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE US Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.83%
-14.02%
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO RAE US Small Fund показал максимальную просадку в 53.73%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO RAE US Small Fund составляет 39.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.73%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-51.18%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2193 февр. 2021 г.609
-24.63%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351
-13.61%16 июн. 2021 г.4619 авг. 2021 г.4625 окт. 2021 г.92
-10.61%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.3717 мая 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO RAE US Small Fund составляет 14.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
13.60%
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab